看跌期权风险 —期权的隐含波动率(IV)

作者:maoyanshi   分类 期货

  盘面情况:PF2109合约期价收盘7276,较上一交易日+2.22%;成交量178481手,持仓量:135306;基差-201

  消息面:1、隆众资讯7月6日报道:三房巷一套20万吨/年的短纤装置计划7月20日开始停车检修,该厂短纤总产能80万吨/年。

  2、今日涤纶短纤工厂产销尚可。总体产销在134.80%,较上一交易日上升92.19%。

  现货价格:华东短纤报价7075元,较上一交易日+175

  主力持仓:郑州商品交易所前二十名持仓显示,PF2109合约买单72634手,+340,卖单100258手,+8421。看跌期权风险 —期权的隐含波动率(IV)

  仓单库存:郑州商品交易所短纤仓单为8324张,较上一交易日+0。

  观点总结:需求端,终端纺织负荷有所上升,虽有部分秋冬季节订单到来,但多以涤纶长丝为原料生产的面料,实际短纤消耗量一般。供应方面,经纬、高新、逸达等停车装置临近计划重启时间,短纤装置开工负荷有望继续上升。终端产销总体较前期有所减少,短纤工厂库存处于累库通道,现货加工差压缩至800元/吨,处在负现金流状态。技术上,PF2109上方关注7350压力看跌期权风险 —期权的隐含波动率(IV),下方测试7200支撑,建议7350-7200区间交易。看跌期权风险 —期权的隐含波动率(IV)

(文章来源:瑞达期货

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