股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动

作者:maoyanshi   分类 期货

  铜:

  1、基本面:供应开始缓和,废铜政策有所放开,6月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%,较上月微落0.1个百分点,继续位于临界点以上,制造业延续稳定扩张态势;中性。

  2、基差:现货68295,基差165,升水期货;中性。

  3、库存:7月20日LME铜库存减650吨至225650吨,上期所铜库存较上周减15876吨至113593吨;中性。股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动

  4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向上运行;中性。

  5、主力持仓:主力净持仓多,股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动多减;偏多。

 

 6、结论:在国全球宽松和南美供应短期收紧背景下,国常会加强大宗商品监管,短期继续67000~70000区间运行,沪铜2109:日内67500~6900区间操作,期权持有cu2018c70000卖方。

  铝:

  1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,整体沪铝下游消费疲软,去库存缓慢,碳中和有望控制产能扩张;中性。

  2、基差:现货19030,基差-60,贴水期货股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动,股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动中性。

  3、库存:上期所铝库存较上周减1602吨至265945吨;中性。股票期权定价模型 —白银交割期权日贵金属波动

  4、盘面:收盘价收于20均线上,20均线向上运行;偏多。

  5、主力持仓:主力净持仓多,多增;偏多。

  6、结论:在国外疫情快速发展和全球宽松背景下,碳中和催发铝行业变革,国储抛铝,沪铝持续上行空间不足,沪铝2109:日内19000~19300区间操作。

(文章来源:大越期货)

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