南华期货 期权手续费 —国外白糖期权

作者:maoyanshi   分类 期货

  市场回顾:

  昨日,期债方面,T、TF 和TS 主力合约分别变动-0.02%、0.01%和0.02%至99.355、100.765和100.730;现券方面,10y、5y 和2y 的现券加权利率分别变动0.02bp、-0.15bp 和-2.20bp至2.95%、2.80%和2.49%;资金方面,DR007、Shibor 隔夜和同业存单1 个月发行利率分别变动-2.94bp、-0.40bp 和-6.44bp 至2.15%、2.11%和2.34%;经济通胀方面,工业指数变动-0.03% 3311 点;公开市场上,央行继续投放100 亿对冲到期100 亿。南华期货 期权手续费 —国外白糖期权

  策略建议:

  1。单边策略:昨日期债震荡为主,短期限合约仍然表现好于长期限。降准兑现后期债进入回调期南华期货 期权手续费 —国外白糖期权,主因市场开始质疑货币政策宽松基调的持续性。近期主要矛盾大概率仍在资金层面,目前来看,资金面较平稳,DR007 的上升趋势是否成形仍待验证,结合 4TS-T 继续向上的走势来看,市场情绪总体并不悲观,短期内期债回调空间或有限,继续维持谨慎偏多的态度。

  2南华期货 期权手续费 —国外白糖期权。 期现策略:IRR 低于R007 利率,不建议参与正向套利;基差如期反弹,做多基差的头寸可持有,主要原因在于:若利率持续下行,CTD 券交割期权价值提升望带动基差走强;若利率转为反弹,大概率是资金超预期收紧所致,T 合约的套保需求或回升带动基差走强。

  3。 跨品种策略:4TS-T 和2TF-T 走势的逻辑仍由资金面主导,降准兑现后,南华期货 期权手续费 —国外白糖期权前期推荐的做陡利率曲线的策略持续获利,建议头寸继续持有至月底。

  4。南华期货 期权手续费 —国外白糖期权 跨期策略:暂不推荐,2112 合约流动性欠佳。

  风险提示:流动性收紧

(文章来源:华泰期货)

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